طراحی سیستم معاملاتی

در مقاله قبلی به سه اصل مهم موفقیت در حیطه معامله‌گری تحت عنوان اصول 3M پرداختیم. اگر خاطرتان باشد ابتدا به توصیف کم اهمیت‌ترین بخش اصول سه‌گانه 3M یعنی method یا روش و سیستم معاملات بورس پرداختیم. گفتیم برای موفقیت مستمر و ماندگاری در بازار سرمایه نیاز به یک سیستم معاملات بورس مدون برای انجام معاملاتمان داریم.

امروز می‌خواهیم به‌صورت عملی در مورد طراحی و خلق یک سیستم معاملات بورس با شما صحبت کنیم.

روش های تحلیل بازار بورس

همان‌طور که اطلاع دارید دو روش عمده برای تحلیل بازار وجود دارد. روش بنیادی و روش فنی یا همان تکنیکال.

در فایل قبلی توضیح دادیم که تحلیل بنیادی تنها می‌تواند یک دید کلی نسبت به آیندهِ یک سهم یا یک صنعت را برایمان مشخص کند اما برای خرید یا فروش سهم در قیمت‌های دقیق بدون شک باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

در مقاله قبلی (تحلیل تکنیکال همه چیز نیست) توضیح دادیم که هرگاه می‌خواهیم سهمی را بخریم باید بدانیم دقیقاً تحت چه شرایطی اقدام به خرید می‌کنیم، اگر خریدمان در ضرر فرورفت، آن ضرر قرارِ تا کجا ادامه پیدا کند به‌عبارت‌دیگر حتماً باید سهم در ضرر را در نقطه‌ای فروخت و نباید با امیدهای واهی در سهم ماند. چراکه با توجه به طبیعت بازار، این پتانسیل وجود دارد که سهم ارزش خودش را بشدت در مدت کوتاهی از دست بدهد.

همچنین وقتی‌که سهم رشد می‌کند و معامله‌مان تو سود می‌رود، باید بدانیم کجا و تحت چه شرایطی از سهم خارج بشویم. داشتن طرح و برنامه برای سه محدوده خرید، حد ضرر و حد سود برایمان یک استراتژی معاملاتی رو تشکیل می‌دهد. در ادامه می‌خواهیم در مورد اصول طراحی و خلق سیستم معاملات بورس بر مبنای تحلیل تکنیکال مواردی را خدمت عزیزان مطرح کنیم.

خُب همان‌طور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال ابزارها، اندیکاتورها و تئوری‌های مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم به‌پیش بینی آینده یک سهم بپردازیم. ابزارهایی مثل خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت، سیگنال‌های اندیکاتورها مثل دیورجانس یا واگرایی، استفاده از ابزارهای فیبوناچی قیمتی، تحلیل زمانی، تحلیل هارمونیک، امواج الیوت و…

مطلب مهمی که وجود دارد این‌ است که نباید به‌طور هم‌زمان از همه این ابزارها برای تحلیل نمودار یک سهم یا شاخص استفاده کنیم، به این دلیل که هر ابزاری بر اساس یک تئوری قالباً ریاضی ایجادشده است و خیلی وقت‌ها این ابزارها متضاد همدیگر سیگنال می‌دهند. به‌عنوان‌مثال جایی که یک موینگ اوریج یا میانگین متحرک قیمتی هنوز وضعیت صعودی قیمت یک سهم را نشان می‌دهد ممکنِ خط روند ماژور یا اصلی آن سهم شکسته شده باشد و سیگنال فروش سهم را داده باشد.

طراحی یک سیستم معاملاتی

بنابراین اولین نکته در طراحی یک سیستم معاملات بورس محدود کردن ابزارها و انتخاب چند ابزاری که با روحیات و سبک معامله‌گری ما سازگارترِ و بهتر توانستیم با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم.

در ادامه می‌خواهیم به 2 نکته مهم در طراحی سیستم معاملات بورس بپردازیم.

دومین نکته در طراحی سیستم معاملات بورس داشتن شرایط بدون ابهام در لحظه معامله است. از هر ابزاری که برای خلق استراتژی معاملاتی‌مان استفاده می‌کنیم، نباید در لحظه انجام معامله، فرد معامله‌گر فریب بخورد.

درواقع نقطه ورود، حد ضرر و حد سود باید بدون هیچ‌گونه ابهامی برای معامله‌گر مشخص باشد… این نکته ازاین‌جهت حائز اهمیتِ که برخی اندیکاتورها به دلیل خاصیت اصلاحی که دارند، در لحظه انجام معامله باعث فریب و گمراهی معامله‌گر می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر رفتاری که برخی ابزارها و اندیکاتورها درگذشته بازار از خودشان به شما نشان می‌دهند چیزی نیست که در لحظه انجام معامله نشان داده باشند!

رعایت نسبت ریسک به بازده

سومین و مهم‌ترین نکته در طراحی یک استراتژی معاملاتی برخورداری از نسبت ریسک به بازده مناسب در معاملات است.

تصور کنید طی 6 ماه معامله روی یک پُرتفوی 5 سهمی در کل تعداد 50 معامله خرید انجام می‌دهیم که از این میان 30 معامله را در ضرر نقد می‌کنیم و 20 معامله را با سود می‌فروشیم.

اگر میانگین ضررهایتان در 30 معامله، معامله ضرردِه میانگین 5 درصد در هر معامله باشد و میانگین سودهای کسب‌شده طی 20 معامله سوددِه هرکدام 20 درصد باشد، باوجوداینکه حتی تعداد معاملات ضرردِه از تعداد معاملات سوددِه بیشترِ اما به دلیل برخورداری سیستم معاملات بورس شما از نسبت ریسک به بازده مناسب می‌توانید درنهایت سود فوق‌العاده‌ای را در بازار کسب کنید.

به‌عنوان‌مثال: سیستم معاملاتی که ما در سِپیدار تریدینگ استفاده می‌کنیم دارای نسبت میانگین ریسک به بازده 1 به 5 است؛ و هرچند تعداد فروش‌های با ضرر بیشتر هم باشد اما می‌توانیم سود مناسبی را در دراز مدت به دست بیاوریم.

البته ممکن است برخی افراد نظرشان این باشد که اگر صحت انجام معاملات بالای 70 درصد باشد، می‌توانیم با نسبت مساوی ریسک به بازده باز هم در بازار سود کنیم اما مطلب مهمی که وجود دارد این است که، با هر روشی که در بازار سرمایه به انجام معامله بپردازید مطمئناً زمان‌هایی پیش می‌آید که سیستم معاملات بورس شما به توالی در ضرر فرو می‌رود و آنجا اگر در معاملاتتان نسبت ریسک به بازده خوبی نداشته باشد کل حساب شما به خطر می‌افتد.